谢慧手持一份全新装订的专项文件走来，两枚银色订书钉将纸页固定得平整牢固。她将文件轻放在姚少青特意预留的空白工位区域，动作轻柔，不打乱桌面排布。
“姚总，你要的ABX指数完整月度数据，已核对完毕。”
姚少青抬手揉了揉酸涩发胀的双眼，暂停手中的键盘操作，拿起文件快速翻开。
首页顶部的标注刺眼且醒目——ABX.HE.BBB- 2006-1。
这是全美追踪2006年新发次级抵押贷款债券的核心专项指数，也是直击次级债市场真实风险、最具参考价值的权威风向标，不存在任何滞后与偏差。
一页页精准数据整齐罗列，全年涨跌轨迹清晰直观，毫无遮掩。
2006年1月，100点；
2月，99点；
3月，98点；
4月，96点；
......
12月，68点。
......
2007年2月，62点
短短十二个月，核心指数从满值100点暴跌至68点，全年跌幅高达32%，三成市场市值凭空蒸发。尤其是四季度以来，下跌速度陡然加速，风险层层堆积、持续裂变，早已濒临爆发临界点。2007年前两个月又跌了8个点，随时可能爆雷。
姚少青眉心骤然紧锁，一道深深的竖纹压在眉间，眼底满是凝重与荒谬。
冰冷的数据不会说谎，次级债市场的风险早已彻底失控。可放眼整个华尔街，所有顶级投行、主流财经媒体依旧统一口径唱多，反复宣称风险可控，将暴跌定义为正常市场波动。
谢慧捕捉到他神色的异样，轻声问询：“有问题？”
姚少青指尖死死按压在四季度数据栏上，语气沉重压抑：“这只核心指数仅两个月就暴跌15%，风险早已全面炸线。”
他抬眼看向谢慧，眼底满是清醒的无奈：“但整个资本市场，还在自欺欺人地维持乐观假象。”
谢慧直击核心，平静追问：“你的判断是什么？”
姚少青摘下眼镜，揉了揉通红酸涩的眼底，语气笃定又残酷：“现在只有两种可能，要么是我全套建模体系彻底出错，要么就是整个华尔街集体失明，刻意无视这场即将到来的灭顶之灾。”
“你的测算出错概率有多大？”谢慧继续追问，不带丝毫多余情绪。
姚少青沉默三秒，脑海中飞速复盘数据源、建模逻辑、演算步骤与校验流程，逐一对核所有误差可能。
三秒后，他重新戴上眼镜，眼神坚定无比：“小于百分之一。”
所有数据均源自美国官方交易系统与投行底层核心持仓，模型经过多轮压力测试与复盘校验，误差几乎可以忽略不计。
换言之，风险真实存在，且迫在眉睫，市场所有的乐观，都是虚假的泡沫。
谢慧微微点头，神色平静无波，早已预判到这个结果，没有丝毫意外。她不再多言，转身稳步离去，高跟鞋的清脆声响渐渐远去，消失在办公区尽头。
办公区重归安静，只剩连绵不绝的键盘敲击声，在空旷的楼层里持续回响。
姚少青摒除所有杂念，重新将全部注意力锁定电脑屏幕。海量数据、多维风险模型、极端行情推演、连锁风险测试逐一铺开，他必须精准测算出风暴爆发的时间节点、冲击力度与扩散范围，彻底摸清这场暗流的所有底牌，为集团的全局布局筑牢最坚实的数据根基。
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